• Curriculum in Finanza Matematica

    Punti di forza
    1) Milano è la capitale italiana della finanza quantitativa. Nei diversi atenei milanesi (Statale, Politecnico, Bocconi, Cattolica, Bicocca) e nella industria finanziaria sono presenti diversi gruppi di ricerca che organizzano attività comuni con regolarità.
    2) Il nostro programma formativo unisce la preparazione matematico-finanziaria a quella statistica, che è di grande rilievo in molti campi della finanza quantitativa. Il titolo di dottore di ricerca ottenuto è spendibile sia in un contesto finanziario che in un contesto statistico.
    3) L’ Università di Milano-Bicocca ha unilateralmente innalzato il livello di tutte le sue borse di dottorato, portandole a più di 1200 Euro netti al mese.

    SHORT COURSES 2015-2016
    Laura Ballotta (Cass Business School) – Financial modeling with Lévy processes.
    Mustafa Pinar (Bilkent University) – Optimization: theory and algorithms
    Ruodu Wang (University of Waterloo) – Risk aggregation and Fréchet problems
    Marco Frittelli (University of Milan) – Arbitrage and superhedging

    ARPM BOOTCAMP 2016
    Alcuni nostri dottorandi parteciperanno a prezzo ridotto all’ Advanced Risk and Portfolio Management Bootcamp che si terrà a New York dal 15 al 20 agosto 2016, organizzato dalla società ARPM di Attilio Meucci, con la quale stiamo avviando rapporti di collaborazione.

    CORSI IN CONVENZIONE CON IL POLITECNICO
    A seguito di accordi per la organizzazione di corsi comuni con il Politecnico di Milano, i nostri dottorandi parteciperanno al concorso “Option Pricing: from Monte Carlo to Quantization” tenuto da Daniele Marazzina, Giorgia Callegaro e Lucio Fiorin.

    RESEARCH SEMINARS 2015-2016
    Teemu Pennanen (King’s College di London)
    “Convex duality in optimal investment and contingent claim valuation in illiquid markets”
    Piotr Jaworski (University of Warsaw)
    “CoVaR from the copula perspective”
    Yury Kutoyants (Université du Maine, Le Mans)
    “Threshold autoregressive time series”
    Johanna Ziegel (University of Bern)
    “How is elicitability relevant for backtesting?”
    Edgars Jakobsons (ETH Zurich)
    “Suboptimality in portfolio CVaR optimization”
    Alois Pichler (University of Vienna and Norwegian University of Science and Technology)
    “The Natural Domain for Law Invariant Risk Functionals”
    Claudio Macci (University of Rome Tor Vergata)
    “Asymptotic results for runs and empirical cumulative entropies”
    Valeria Bignozzi (University of Firenze)
    “Reducing model risk using positive and negative dependence assumptions”